Simulatore di strategie di scommessa

Capire la simulazione delle strategie

Questo simulatore ti aiuta a capire le conseguenze reali di strategie diverse senza rischiare denaro.

Perché Monte Carlo?

A differenza del semplice calcolo del valore atteso, la simulazione Monte Carlo tiene conto di varianza e percorso. Mostra non solo il risultato medio, ma tutte le possibilità, comprese le serie negative rare ma devastanti.

Le principali metriche di rischio

• Rischio di rovina: la probabilità di perdere tutto il bankroll. Anche il 5% è molto, su migliaia di scommesse.
• Calo massimo: la discesa più ampia dal picco al minimo. Conta molto sul piano psicologico.
• Serie negative: le serie lunghe sono inevitabili. Pianifica il bankroll per reggerle.

Indicazioni pratiche

• Il criterio di Kelly è ottimale in teoria ma può essere aggressivo. Metà Kelly (frazione 0,5) dà una crescita più prudente.
• Martingala e Fibonacci sembrano sicure nel breve periodo, ma nel lungo hanno tassi di fallimento catastrofici.
• La puntata fissa è noiosa ma affidabile. Se hai davvero un vantaggio positivo, prima o poi si vedrà nei risultati.

Errori comuni

• Usare il Kelly pieno senza considerare gli errori di stima: se sovrastimi il vantaggio anche solo del 2%, il Kelly pieno porta a puntare troppo. Metà o un quarto di Kelly è quasi sempre più sicuro e conserva gran parte della crescita.
• Trarre conclusioni da troppe poche simulazioni: 100 non bastano per stimare i rischi estremi come la rovina. Esegui almeno 10.000 simulazioni, meglio 50.000 per percentili affidabili.
• Ignorare l'effetto psicologico dei cali: una strategia serve solo se riesci a seguirla nei periodi negativi. Se un calo del 20% ti farebbe abbandonarla, scegli un piano più prudente anche a costo di meno crescita attesa.

Esempi pratici

Simulazione a puntata fissa

Inserisci un bankroll di 1.000 €, puntata fissa di 50 €, percentuale di vincita 55% e quota media 1,90. Esegui 10.000 simulazioni da 1.000 scommesse. Il calcolatore mostra un bankroll finale mediano di circa 3.250 €, con 0 € al 5° percentile e circa 5.700 € al 95°. La probabilità di arrivare a zero è di circa il 12%. Una puntata fissa di 50 € è il 5% di questo bankroll, quindi il rischio di rovina non è trascurabile: una puntata più piccola lo riduce.

Criterio di Kelly contro puntata fissa

Con gli stessi parametri (55%, quota 1,90, 1.000 €), passa a Kelly. Il Kelly pieno indica il 5% per scommessa. Il simulatore mostra un bankroll mediano di circa 3.100 €, vicino a quello della puntata fissa, ma con appena 260 € al 5° percentile e una varianza molto più ampia. Metà Kelly (2,5%) dà una mediana di 2.300 € con 680 € al 5° percentile, un equilibrio migliore tra crescita e sicurezza.

Capire i cali realistici

Anche con un vero 55% a quota 1,90, le serie negative capitano. In una sequenza di 1.000 scommesse, una serie di 10 sconfitte ha circa il 17% di probabilità. Una serie di 15 è rara (circa lo 0,3%) ma non impossibile. Con 50 € fissi, una serie di 10 costa 500 € (il 50% di un bankroll di 1.000 €). Usa questi risultati per fissare livelli realistici di stop loss.